Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Do Size and Value Premia Vary Across Industry and Market Conditions?: Evidence from the Euro Area
Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.ORCID-id: 0000-0002-5176-9253
2015 (Engelska)Ingår i: Journal of Business and Policy Research, ISSN 1449-387, Vol. 10, nr 1, s. 1-1Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

This paper investigates whether value and size premia exist in the Euro area’s industry returns and, if so, what factors are driving them. We use a Garch-M (1,1) model on daily return data from the STOXX market indices for five major industries in the euro area. Our findings show that an industry-specific three-factor Fama and French type model does provide a robust explanation of returns over the period, 2001-2012. While, our results further emphasize the widespread influence of the value and size effects in the Euro market, the pattern, sign, size, and significance of these factors vary widely across different industries and market conditions.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Berwick, Australia: World Business Institute , 2015. Vol. 10, nr 1, s. 1-1
Nationell ämneskategori
Nationalekonomi
Forskningsämne
SAMHÄLLSVETENSKAP, Nationalekonomi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:hv:diva-8696OAI: oai:DiVA.org:hv-8696DiVA, id: diva2:881984
Tillgänglig från: 2015-12-12 Skapad: 2015-11-24 Senast uppdaterad: 2019-05-14Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Personposter BETA

Asal, Maher

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Asal, Maher
Av organisationen
Institutionen för ekonomi och it
Nationalekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 821 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf