I detta arbete jämförs de två investeringsstrategierna Magic Formula och Net-Nets mot varandra för att ta reda på vilken av dem som har presterat bäst avkastning på den svenska marknaden mellan år 2007 och 2017. De två strategierna ställs även mot de svenska indexen OMXS30, OMX Stockholm Largecap och OMX Stockholm Midcap, då urvalet av bolag som inkluderas i strategierna är mellanstora och stora bolag. Data har inhämtats för att kunna beräkna värderingsmodellerna CAPM och Fama French trefaktormodell, prestationsmått såsom Sharpekvot och Treynorkvot, samt för att utföra regressioner. Resultaten visar att den strategi som både är mest diversifierad samt har presterat den bästa avkastningen är Magic Formula.

In this work, the two investment strategies Magic Formula and Net-Nets, are compared against each other to find out which them has achieved the best return between 2007 and 2017 in the Swedish market. The two strategies are also set against the Swedish indices OMXS30, OMX Stockholm Largecap and OMX Stockholm Midcap, because the selection of companies included in the strategies is medium and large companies. Data have been obtained to calculate the Capital Asset Pricing Model, CAPM, and Fama French three factor model, FF3, performance measurements such as Sharpe ratio and Treynor ratio, and to perform regressions. The result shows that the strategy that is both most diversified and has achieved the best return is the Magic Formula.